Asymptotic Analysis of Portfolio Diversification

讲座名称: Asymptotic Analysis of Portfolio Diversification
讲座时间 2017-04-28
讲座地点 西交大财经校区教学楼8楼国际交流厅
讲座人 杨璠
讲座内容
讲座题目:Asymptotic Analysis of Portfolio Diversification
讲座时间:2017年4月28日上午10点
讲座地点:西交大财经校区教学楼8楼国际交流厅
讲座人:杨璠 博士
讲座摘要:
本讲座旨在提取最大分散化收益的最优投资组合的构建,采用了基于风险价值的分散化比例(diversification ratio)作为分散化收益的度量。对风险因素之间的相依性建立多元正则变换模型,通过对分散化比例进行最优化,即可得到最大分散化风险的投资组合,证明了所得到的渐进解是在有限水平上的一个很好的近似解,并进一步用大量的模拟实验支持了理论分析结果。通过投资组合最优化策略应用于真实的市场数据,结果显示本文的策略能够提供一个处理庞大投资组合的快速算法,且在样本外风险分析中表现优于其他的同类策略。
 

讲座人介绍
杨璠博士,现任加拿大滑铁卢大学统计与精算系助理教授。2008年本科毕业于西安交通大学信息与计算科学专业, 2013年毕业于美国爱荷华大学应用数学专业,获应用数学博士学位。毕业后,曾任美国德雷克大学助理教授。主要研究方向是极值理论及其在精算与风险管理中的应用。
 

讲座视频 暂无视频

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