Asymptotic Analysis of Portfolio Diversification
讲座名称：
Asymptotic Analysis of Portfolio Diversification
讲座时间：
2017-04-28
讲座人：
杨璠
形式：
校区：
兴庆校区
实践学分：
讲座内容：
讲座题目：Asymptotic Analysis of Portfolio Diversification
讲座时间：2017年4月28日上午10点
讲座地点：西交大财经校区教学楼8楼国际交流厅
讲座人：杨璠 博士
讲座摘要：
本讲座旨在提取最大分散化收益的最优投资组合的构建，采用了基于风险价值的分散化比例（diversification ratio）作为分散化收益的度量。对风险因素之间的相依性建立多元正则变换模型，通过对分散化比例进行最优化，即可得到最大分散化风险的投资组合，证明了所得到的渐进解是在有限水平上的一个很好的近似解，并进一步用大量的模拟实验支持了理论分析结果。通过投资组合最优化策略应用于真实的市场数据，结果显示本文的策略能够提供一个处理庞大投资组合的快速算法，且在样本外风险分析中表现优于其他的同类策略。
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